Indicateur

Fathom VWAP

Gardez le prix en perspective. Le VWAP et ses bandes situent le marché par rapport à tout ce qui s’est échangé dans la séance.

VWAP calculé sur les niveaux des barres closes, remis à zéro à chaque séance (daily) ou glissant sur periodValue barres (bars), entouré de bandes en écarts-types ou en pourcentage. Un point définitif par barre close, sauf pour la première barre de la semaine, origine du calcul.

Identifiant: vwap-bands
Objets reçus: point
Calcul: Depuis le début de la semaine
Coût sur l’historique: 1 compute unit par trade

S’abonner

Les mêmes params fonctionnent en temps réel, sur l’historique et en export. Ceux que vous omettez prennent leur valeur par défaut.

Message subscribe

{
  "t": "subscribe",
  "sub": "vwap-bands",
  "instrument": "NQ.front",
  "indicator": "vwap-bands",
  "params": {
    "envelopeMode": "standard-deviation",
    "first": 1,
    "periodMode": "daily",
    "periodValue": 1,
    "second": 2,
    "third": 3,
    "timeframe": 300
  },
  "mode": "live",
  "from": "live"
}

Paramètres

Dès qu’un paramètre s’écarte de sa valeur par défaut, la subscription compte comme une configuration personnalisée. Une nouvelle valeur peut demander de préparer un nouveau calcul (status warming).

Paramètre	Type	Défaut	Valeurs possibles	Unité	Description
`envelopeMode`	choice	`standard-deviation`	`standard-deviation` · `price-percentage`	—	Bandes en écarts-types ou en pourcentage du VWAP.
`first`	integer	`1`	1 à 10	—	Multiplicateur de la bande 1.
`periodMode`	choice	`daily`	`daily` · `bars`	—	VWAP de la séance (`daily`) ou glissant sur `periodValue` barres (`bars`).
`periodValue`	integer	`1`	1 à 10 000	barres	Barres de la fenêtre glissante ; 1 en mode `daily`.
`second`	integer	`2`	1 à 10	—	Multiplicateur de la bande 2.
`third`	integer	`3`	1 à 10	—	Multiplicateur de la bande 3.
`timeframe`	integer	`300`	15 · 60 · 300	—	Durée des barres, en secondes : 15, 60 ou 300.

Objets reçus

Chaque objet garde le même id d’une mise à jour à l’autre. Ses données sont dans le champ data. Les prix sont en ticks : multipliez-les par le tick size de l’instrument (GET /v1/instruments) pour obtenir des points.

`point` envoyé terminé

Valeurs à la clôture de la barre.

Format de l’id : <barStartNs>. Chaque objet est envoyé une seule fois, déjà terminé (final: true).

Champ	Type	Unité	Présent	Description
`lower1`	number	ticks	parfois	Bande −1.
`lower2`	number	ticks	parfois	Bande −2.
`lower3`	number	ticks	parfois	Bande −3.
`upper1`	number	ticks	parfois	Bande +1 : VWAP + `first` écarts.
`upper2`	number	ticks	parfois	Bande +2 (multiplicateur `second`).
`upper3`	number	ticks	parfois	Bande +3 (multiplicateur `third`).
`vwap`	number	ticks	parfois	VWAP.

Warming du calcul

Le calcul repart de zéro au début de chaque semaine (samedi 00:00 UTC). Pendant la fermeture du week-end, il conserve l’état de la semaine écoulée ; les objets encore ouverts sont finalisés au premier trade de la nouvelle semaine. Si personne n’utilise encore vos paramètres, le serveur recalcule d’abord la semaine depuis son début (status warming), puis passe en direct (status live).

L’historique suit les mêmes règles : une requête sur une période passée renvoie exactement ce que le temps réel a publié.

Exemples de messages

Messages reçus avec les paramètres de la subscription ci-dessus. Sur le WebSocket, chaque message contient aussi sub et cursor.

Version finale

{
  "t": "upsert",
  "id": "1790207700000000000",
  "final": true,
  "ts": "1790208000058746563",
  "data": {
    "vwap": 123131.51652638063,
    "upper1": 123195.01381482669,
    "lower1": 123068.01923793457,
    "upper2": 123258.51110327273,
    "lower2": 123004.52194948852,
    "upper3": 123322.00839171879,
    "lower3": 122941.02466104247
  }
}

Schémas JSON

Pour valider ou typer vos données : les schémas JSON des paramètres et de data, aussi disponibles par GET /v1/indicators. Le SDK peut en générer les types.

Schéma des paramètres

JSON

{
  "$schema": "https://json-schema.org/draft/2020-12/schema",
  "$id": "https://fathomcharts.com/schemas/vwap-bands/params.json",
  "type": "object",
  "additionalProperties": false,
  "properties": {
    "envelopeMode": {
      "description": "Bandes en écarts-types ou en pourcentage du VWAP.",
      "type": "string",
      "default": "standard-deviation",
      "enum": [
        "standard-deviation",
        "price-percentage"
      ]
    },
    "first": {
      "description": "Multiplicateur de la bande 1.",
      "type": "integer",
      "default": 1,
      "minimum": 1,
      "maximum": 10
    },
    "periodMode": {
      "description": "VWAP de la séance (`daily`) ou glissant sur `periodValue` barres (`bars`).",
      "type": "string",
      "default": "daily",
      "enum": [
        "daily",
        "bars"
      ]
    },
    "periodValue": {
      "description": "Barres de la fenêtre glissante ; 1 en mode `daily`.",
      "type": "integer",
      "default": 1,
      "minimum": 1,
      "maximum": 10000
    },
    "second": {
      "description": "Multiplicateur de la bande 2.",
      "type": "integer",
      "default": 2,
      "minimum": 1,
      "maximum": 10
    },
    "third": {
      "description": "Multiplicateur de la bande 3.",
      "type": "integer",
      "default": 3,
      "minimum": 1,
      "maximum": 10
    },
    "timeframe": {
      "description": "Durée des barres, en secondes : 15, 60 ou 300.",
      "type": "integer",
      "default": 300,
      "enum": [
        15,
        60,
        300
      ]
    }
  }
}

Schéma du champ data